PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAIX с JANBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PMAIX и JANBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности PMAIX и JANBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%135.00%140.00%145.00%150.00%155.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
140.07%
138.35%
PMAIX
JANBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAIX:

1.39

JANBX:

1.20

Коэф-т Сортино

PMAIX:

1.99

JANBX:

1.55

Коэф-т Омега

PMAIX:

1.25

JANBX:

1.24

Коэф-т Кальмара

PMAIX:

1.57

JANBX:

1.36

Коэф-т Мартина

PMAIX:

6.06

JANBX:

6.76

Индекс Язвы

PMAIX:

1.18%

JANBX:

1.75%

Дневная вол-ть

PMAIX:

5.15%

JANBX:

9.90%

Макс. просадка

PMAIX:

-24.12%

JANBX:

-23.57%

Текущая просадка

PMAIX:

-4.13%

JANBX:

-6.88%

Доходность по периодам

С начала года, PMAIX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у JANBX с доходностью 10.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMAIX имеют среднегодовую доходность 6.23%, а акции JANBX немного отстают с 5.96%.


PMAIX

С начала года

6.19%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

2.51%

1 год

7.15%

5 лет

6.60%

10 лет

6.23%

JANBX

С начала года

10.73%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-0.14%

1 год

11.15%

5 лет

6.23%

10 лет

5.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAIX и JANBX

PMAIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANBX в 0.70%.


PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
График комиссии PMAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии JANBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAIX c JANBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) и Janus Henderson Balanced Fund (JANBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAIX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.391.13
Коэффициент Сортино PMAIX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.991.46
Коэффициент Омега PMAIX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.22
Коэффициент Кальмара PMAIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.571.28
Коэффициент Мартина PMAIX, с текущим значением в 6.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.066.37
PMAIX
JANBX

Показатель коэффициента Шарпа PMAIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANBX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAIX и JANBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.13
PMAIX
JANBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAIX и JANBX

Дивидендная доходность PMAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности JANBX в 2.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
6.90%6.61%5.63%5.53%5.39%5.78%5.83%6.68%5.53%5.92%6.24%5.36%
JANBX
Janus Henderson Balanced Fund
2.08%2.25%1.10%0.84%1.36%1.80%1.91%1.91%2.17%1.68%1.91%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PMAIX и JANBX

Максимальная просадка PMAIX за все время составила -24.12%, примерно равная максимальной просадке JANBX в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAIX и JANBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.13%
-6.88%
PMAIX
JANBX

Волатильность

Сравнение волатильности PMAIX и JANBX

Текущая волатильность для Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) составляет 1.47%, в то время как у Janus Henderson Balanced Fund (JANBX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что PMAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47%
5.58%
PMAIX
JANBX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab