PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDV с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GDV и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		0.25%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции GDV уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.72% против 16.68% соответственно.

GDV

1 день
1.75%
1 месяц
-5.06%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.68%
1 год
20.98%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.15%
10 лет*
10.72%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с HTDGDV с CGDVGDV с FDVVGDV с BSTGDV с OIEIXGDV с EPD
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий GDV и ADX

GDV берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.

ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust

Доходность на риск

GDV vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDVADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.18

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

2.56

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

11.81

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDV vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDVADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.93

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между GDV и ADX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и ADX

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.24%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок GDV и ADX

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, примерно равная максимальной просадке ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDVADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-71.60%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-11.12%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-25.07%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-37.17%

-15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-4.36%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-23.22%

+13.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.41%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и ADX

Текущая волатильность для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) составляет 6.08%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что GDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDVADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

6.64%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

10.77%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

18.76%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.23%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

17.96%

+3.70%