Сравнение GDV с GAB

С начала года, GDV показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у GAB с доходностью -8.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GDV имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции GAB немного впереди с 11.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GDV, и GAB имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа GAB равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и GAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GDV и GAB составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности GAB в 10.99%

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что меньше максимальной просадки GAB в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и GAB.

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Equity Trust Inc (GAB) имеют волатильность 6.08% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.