PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDV с GUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDV с GUT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GDV (The Gabelli Dividend and Income Trust) and GUT (The Gabelli Utility Trust) are both mutual funds - GDV is a Dividend fund managed by Gabelli Funds, while GUT is a Utilities Equities fund managed by Gabelli Funds. Over the past 10 years, GDV returned 11.03%/yr vs 9.60%/yr for GUT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.01% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GDV и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у GUT с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции GUT по среднегодовой доходности: 11.03% против 9.60% соответственно.

GDV

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.94%
6 месяцев
7.25%
1 год
20.49%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.28%
10 лет*
11.03%

GUT

1 день
0.62%
1 месяц
5.32%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.77%
1 год
24.01%
3 года*
9.68%
5 лет*
6.19%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDV и GUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.94%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
GUT
The Gabelli Utility Trust		13.51%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%

Correlation

The correlation between GDV and GUT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2003 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Dividend and Income Trust

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с GDV:
GDV с NBXGGDV с HTDGDV с GABGDV с ADXGDV с OIEIXGDV с EODGDV с GCV
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с UTGGUT с GCVGUT с FUTYGUT с MEGIGUT с SCHDGUT с ERH

Доходность на риск

GDV vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDV
Ранг доходности на риск GDV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDVGUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.31

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

4.47

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

14.82

-5.83

GDV vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDV и GUT

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и GUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDVGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-52.79%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-5.40%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-30.63%

+14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-33.94%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-42.21%

-10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

0.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-8.50%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.63%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и GUT

The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Utility Trust (GUT) имеют волатильность 3.30% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDVGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.25%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.43%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.81%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.45%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

23.79%

-2.14%

Сравнение комиссий GDV и GUT

И GDV, и GUT имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и GUT

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности GUT в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust		6.05%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.20%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GDV and GUT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDV has higher volatility (3.30%) compared to GUT (3.25%). In terms of maximum drawdown, GDV dropped -68.88% vs GUT's -52.79%.

GDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDV и GUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор