Сравнение GDV с GUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Utility Trust (GUT).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и GUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и GUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | -1.47% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 2.84% | 33.14% | 6.01% | -21.07% | -1.10% | 9.51% | 13.19% | 42.32% | -7.87% | 22.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GUT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции GUT по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.48% соответственно.
GDV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.53%
GUT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и GUT
И GDV, и GUT имеют комиссию равную 0.01%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GDV vs. GUT — Ранг доходности на риск
GDV
GUT
Сравнение GDV c GUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | GUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.51 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.11 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.28 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 13.85 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.51 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между GDV и GUT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и GUT
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности GUT в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.35% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
GUT The Gabelli Utility Trust | 9.92% | 9.95% | 11.73% | 11.07% | 7.99% | 7.28% | 7.39% | 7.72% | 10.10% | 8.45% | 9.52% | 10.53% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и GUT
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и GUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -52.79% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -7.65% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -33.94% | +5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -42.21% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -1.13% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -8.05% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 1.81% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и GUT
Текущая волатильность для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) составляет 5.83%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что GDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | GUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.04% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 11.47% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.94% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.63% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 23.77% | -2.11% |