Сравнение GDV с HTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD).
GDV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 28 нояб. 2003 г.. HTD управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GDV и HTD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDV и HTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | -1.47% | 22.83% | 18.14% | 11.93% | -18.61% | 32.83% | 4.89% | 27.73% | -17.13% | 24.19% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 6.73% | 15.87% | 25.68% | -9.92% | -6.24% | 32.36% | -16.54% | 42.77% | -9.13% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у HTD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции HTD по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.93% соответственно.
GDV
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 10.53%
HTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 6.73%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDV и HTD
GDV берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии HTD в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GDV vs. HTD — Ранг доходности на риск
GDV
HTD
Сравнение GDV c HTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDV | HTD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.74 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.03 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.94 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 3.63 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDV | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.51 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GDV и HTD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDV и HTD
Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности HTD в 7.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDV The Gabelli Dividend and Income Trust | 6.35% | 6.05% | 5.47% | 6.10% | 6.84% | 5.11% | 6.15% | 6.01% | 7.21% | 5.64% | 6.59% | 6.72% |
HTD John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund | 7.41% | 7.51% | 7.52% | 8.73% | 7.36% | 5.80% | 7.97% | 6.06% | 10.09% | 8.85% | 7.30% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок GDV и HTD
Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, примерно равная максимальной просадке HTD в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и HTD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDV | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -69.79% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.27% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -31.58% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.09% | -56.57% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | -3.65% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -8.86% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.44% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDV и HTD
The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (HTD) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDV | HTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.59% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 9.56% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.35% | 16.06% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 17.71% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.71% | -1.05% |