PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GDV с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GDV и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDV и GCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust
-1.47%22.83%18.14%11.93%-18.61%32.83%4.89%27.73%-17.13%24.19%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%45.72%-19.03%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, GDV показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции GDV превзошли акции GCV по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.54% соответственно.


GDV

1 день
2.75%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
2.43%
1 год
19.06%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.53%

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Gabelli Dividend and Income Trust

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Сравнение комиссий GDV и GCV

GDV берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GDV vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GDV
Ранг доходности на риск GDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDV c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GDVGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.03

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.97

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

8.62

-2.23

GDV vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDV на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDV и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GDVGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.50

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.19

Корреляция

Корреляция между GDV и GCV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GDV и GCV

Дивидендная доходность GDV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности GCV в 11.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDV
The Gabelli Dividend and Income Trust
6.35%6.05%5.47%6.10%6.84%5.11%6.15%6.01%7.21%5.64%6.59%6.72%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc
11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок GDV и GCV

Максимальная просадка GDV за все время составила -68.88%, что больше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDV и GCV.


Загрузка...

Показатели просадок


GDVGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.88%

-55.67%

-13.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-13.47%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.33%

-45.90%

+17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.09%

-45.90%

-7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-3.82%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-12.63%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.08%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GDV и GCV

Текущая волатильность для The Gabelli Dividend and Income Trust (GDV) составляет 5.83%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что GDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GDVGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

7.83%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.52%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.38%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.18%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

23.49%

-1.83%