PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.34% против 14.64% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGXOIDYX с OPPAXOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий OIDYX и VVOAX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.04

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.09

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

8.91

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.80

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.38

-0.04

Корреляция

Корреляция между OIDYX и VVOAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и VVOAX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и VVOAX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-62.08%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-15.08%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-24.05%

-13.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-51.80%

+13.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.76%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-11.80%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.54%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и VVOAX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.45% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.27%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.27%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

22.91%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

21.06%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

24.20%

-7.81%