PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с ACEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 8.66% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с ACSTXOIDYX с ANDIXOIDYX с GSIMXOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OIDYX и ACEIX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.62

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.38

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACEIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.62

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.37

Корреляция

Корреляция между OIDYX и ACEIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и ACEIX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и ACEIX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-40.08%

-18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.63%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-16.73%

-21.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-30.80%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-3.84%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-4.63%

-7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.03%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и ACEIX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

3.50%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

6.36%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

11.73%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

11.16%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

12.85%

+3.54%