PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco International Diversified Fund (OIDYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco International Diversified Fund (OIDYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00900R5072

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

26 сент. 2005 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия OIDYX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OIDYX с VOO OIDYX с VEU
Популярные сравнения:
OIDYX с VOO OIDYX с VEU

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) показал доход в 9.86% с начала года и -0.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIDYX составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

OIDYX

С начала года

9.86%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

4.93%

1 год

-0.05%

5 лет

1.58%

10 лет

1.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIDYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.01%-0.38%-1.78%3.55%4.24%9.86%
2024-2.68%3.63%2.05%-4.38%3.59%-1.37%3.09%2.64%1.66%-6.19%-0.60%-6.38%-5.59%
20238.63%-2.97%4.06%1.54%-2.65%3.04%2.39%-5.15%-5.11%-3.82%9.50%6.75%15.74%
2022-7.65%-4.12%-3.05%-8.00%1.45%-8.98%6.47%-5.43%-10.60%4.68%13.00%-15.44%-34.34%
2021-0.92%0.84%-0.04%3.75%2.08%0.08%-0.42%2.09%-4.13%3.07%-4.02%-5.06%-3.09%
2020-2.83%-6.74%-12.94%9.29%5.11%4.38%5.99%4.07%-0.15%-1.88%11.09%5.99%20.38%
20197.44%2.86%1.10%4.25%-6.11%6.27%-1.16%-2.73%0.98%4.03%2.79%2.45%23.60%
20186.29%-4.33%-0.69%0.11%0.70%-2.45%1.75%-1.39%-1.09%-9.19%0.91%-5.25%-14.44%
20173.93%1.38%3.80%3.99%4.34%0.30%3.48%1.16%1.72%2.26%0.72%1.71%32.76%
2016-5.08%-1.06%7.24%0.64%0.42%-2.18%4.89%0.48%1.84%-2.95%-3.45%0.71%0.86%
20150.14%4.63%-1.09%4.20%0.46%-2.04%0.34%-6.89%-2.80%6.51%-0.35%-1.46%0.94%
2014-5.12%5.33%-0.67%-0.27%2.15%1.32%-2.86%1.14%-4.89%0.56%1.11%-3.41%-5.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OIDYX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OIDYX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco International Diversified Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.00
  • За 5 лет: 0.09
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco International Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.83$0.83$0.06$2.11$1.78$0.27$0.41$0.18$0.12$0.10$0.17$0.13

Дивидендный доход

4.95%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%0.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco International Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.11$2.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.78$1.78
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2014$0.13$0.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco International Diversified Fund показал максимальную просадку в 61.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1134 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco International Diversified Fund составляет 30.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.01%2 нояб. 2007 г.3379 мар. 2009 г.113410 сент. 2013 г.1471
-43.52%8 сент. 2021 г.53826 окт. 2023 г.———
-31.71%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-23.18%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26413 янв. 2020 г.493
-18.64%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.28124 мар. 2017 г.464

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...