График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco International Diversified Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) показал доход в -3.45% с начала года и 15.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIDYX составила 6.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Invesco International Diversified Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 15.50%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 6.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OIDYX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.06% | 2.93% | -10.71% | -3.45% | |||||||||
| 2025 | 4.01% | -0.38% | -1.78% | 3.55% | 4.11% | 3.65% | -2.37% | 2.07% | 3.42% | 0.78% | 0.67% | 2.37% | 21.74% |
| 2024 | -2.68% | 3.63% | 2.05% | -4.38% | 3.59% | -1.37% | 3.09% | 2.64% | 1.66% | -6.19% | -0.60% | -3.19% | -2.37% |
| 2023 | 8.63% | -2.97% | 4.06% | 1.54% | -2.65% | 3.04% | 2.39% | -5.15% | -5.11% | -3.82% | 9.50% | 6.75% | 15.74% |
| 2022 | -7.65% | -4.12% | -3.05% | -8.00% | 1.45% | -8.98% | 6.47% | -5.43% | -10.61% | 4.68% | 13.00% | -3.47% | -25.05% |
| 2021 | -0.92% | 0.84% | -0.04% | 3.75% | 2.08% | 0.08% | -0.42% | 2.09% | -4.13% | 3.07% | -4.02% | 2.19% | 4.30% |
Метрики бенчмарка
Invesco International Diversified Fund: годовая альфа составляет -0.45%, бета — 0.78, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 30.09.2005.
- Этот фонд участвовал в 101.46% снижения S&P 500 Index, но только в 90.19% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.45%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 90.19%
- Участие в снижении
- 101.46%
Комиссия
Комиссия OIDYX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OIDYX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OIDYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.39 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.40 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 6.61 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OIDYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco International Diversified Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.77 | $4.77 | $0.83 | $0.06 | $2.11 | $1.78 | $0.27 | $0.41 | $0.18 | $0.12 | $0.10 | $0.17 |
Дивидендный доход | 36.18% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco International Diversified Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.77 | $4.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $2.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco International Diversified Fund показал максимальную просадку в 58.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1043 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco International Diversified Fund составляет 11.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.32% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 1043 | 30 апр. 2013 г. | 1382 |
| -37.96% | 8 сент. 2021 г. | 277 | 12 окт. 2022 г. | 808 | 5 янв. 2026 г. | 1085 |
| -31.71% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 133 |
| -23.18% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 257 | 2 янв. 2020 г. | 486 |
| -18.65% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 281 | 24 мар. 2017 г. | 464 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...