PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.63% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с IVFIXOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIXOIDYX с EPDIXOIDYX с FSGEX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий OIDYX и MSIGX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.77

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.26

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.31

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

1.22

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.77

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между OIDYX и MSIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и MSIGX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и MSIGX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-57.22%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.78%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-26.73%

-11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-35.41%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-8.38%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-9.03%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.27%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и MSIGX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco Main Street Fund (MSIGX) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.28%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.48%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

18.55%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

16.92%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.87%

-1.48%