PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIDYX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIDYX или VOO.

Корреляция

Корреляция между OIDYX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIDYX:

-0.00

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

OIDYX:

0.17

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

OIDYX:

1.02

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

OIDYX:

0.02

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

OIDYX:

0.08

VOO:

3.09

Индекс Язвы

OIDYX:

7.91%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

OIDYX:

16.36%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

OIDYX:

-61.01%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

OIDYX:

-30.45%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.77% против 12.85% соответственно.

OIDYX

С начала года

9.86%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

4.93%

1 год

-0.05%

5 лет

1.58%

10 лет

1.77%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OIDYX и VOO

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OIDYX
Invesco International Diversified Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIDYX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг риск-скорректированной доходности OIDYX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIDYX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и VOO

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		4.95%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%0.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и VOO

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и VOO

Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...