PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 7.22% соответственно.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с ACEIXOIDYX с ANDIXOIDYX с EPDIXOIDYX с FSOSXOIDYX с GSIMX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий OIDYX и IVFIX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.12

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.75

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

4.40

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

18.54

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.12

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.84

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между OIDYX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и IVFIX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и IVFIX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-51.49%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.47%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-21.29%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-33.46%

-4.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-5.22%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-11.69%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.01%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и IVFIX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.59%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.19%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

14.67%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

12.97%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

14.74%

+1.65%