PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OIDYX с VEU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с VEU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIDYX или VEU.

Корреляция

Корреляция между OIDYX и VEU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OIDYX:

-0.00

VEU:

0.64

Коэф-т Сортино

OIDYX:

0.17

VEU:

1.07

Коэф-т Омега

OIDYX:

1.02

VEU:

1.14

Коэф-т Кальмара

OIDYX:

0.02

VEU:

0.84

Коэф-т Мартина

OIDYX:

0.08

VEU:

2.63

Индекс Язвы

OIDYX:

7.91%

VEU:

4.37%

Дневная вол-ть

OIDYX:

16.36%

VEU:

16.90%

Макс. просадка

OIDYX:

-61.01%

VEU:

-61.52%

Текущая просадка

OIDYX:

-30.45%

VEU:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 1.77% против 5.37% соответственно.

OIDYX

С начала года

9.86%

1 месяц

10.00%

6 месяцев

4.93%

1 год

-0.05%

5 лет

1.58%

10 лет

1.77%

VEU

С начала года

12.94%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

12.31%

1 год

10.75%

5 лет

11.94%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OIDYX и VEU

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

OIDYX
Invesco International Diversified Fund
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OIDYX и VEU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг риск-скорректированной доходности OIDYX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг риск-скорректированной доходности VEU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OIDYX c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VEU равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и VEU

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VEU в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		4.95%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%0.94%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.84%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и VEU

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -61.01%, примерно равная максимальной просадке VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и VEU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и VEU

Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...