Сравнение OIDYX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | -0.66% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям VEU по среднегодовой доходности: 6.34% против 9.16% соответственно.
OIDYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.34%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и VEU
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OIDYX vs. VEU — Ранг доходности на риск
OIDYX
VEU
Сравнение OIDYX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.69 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.57 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 9.83 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.49 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и VEU
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 35.17% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и VEU
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -61.52% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.43% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -29.31% | -8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -34.98% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -7.36% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -13.23% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.99% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и VEU
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.45% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 7.65% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.61% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.25% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 15.83% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 17.13% | -0.74% |