Сравнение OIDYX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDYX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDYX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | -0.66% | 21.74% | -2.37% | 15.74% | -25.05% | 4.30% | 20.82% | 25.06% | -14.44% | 32.75% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OIDYX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.94% соответственно.
OIDYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 6.34%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDYX и VADDX
OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VADDX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OIDYX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OIDYX
VADDX
Сравнение OIDYX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDYX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.74 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.15 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 4.21 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.48 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.46 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OIDYX и VADDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDYX и VADDX
Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDYX Invesco International Diversified Fund | 35.17% | 34.94% | 5.44% | 0.37% | 14.77% | 8.15% | 1.17% | 2.13% | 1.18% | 0.65% | 0.71% | 1.21% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OIDYX и VADDX
Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.32% | -60.12% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.61% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | -21.58% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.96% | -39.39% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.99% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -7.03% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.80% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDYX и VADDX
Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDYX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.48% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 8.88% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.25% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.30% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 18.54% | -2.15% |