PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.35% против 16.19% соответственно.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FRGAXOIBFX с FYMIXOIBFX с IOEZX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий OIBFX и WWWEX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.39

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.65

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.57

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

1.42

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.24

+0.49

Корреляция

Корреляция между OIBFX и WWWEX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и WWWEX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и WWWEX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-82.60%

+53.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-12.14%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-26.94%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-36.00%

+14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-7.95%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-41.54%

+38.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.88%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и WWWEX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.99%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

14.24%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

18.32%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

19.91%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

19.12%

-9.99%