Сравнение OIBFX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIBFX имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и TPDAX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
OIBFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
OIBFX
TPDAX
Сравнение OIBFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.18 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.82 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.59 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 13.57 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.18 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.96 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и TPDAX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и TPDAX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -22.29% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -7.58% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -17.58% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -22.29% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -4.97% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -4.94% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.01% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и TPDAX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.40% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 9.86% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 12.29% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 10.14% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 9.87% | -0.74% |