Сравнение OIBFX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции OIBFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 2.53% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и STDAX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
OIBFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
OIBFX
STDAX
Сравнение OIBFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 4.33 | -3.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 7.27 | -5.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 2.54 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 6.81 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 32.75 | -25.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 4.33 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.43 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.38 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.00 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и STDAX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и STDAX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -76.81% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -0.59% | -5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -2.91% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -26.89% | +5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -9.47% | +4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -31.94% | +28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.12% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и STDAX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 0.40% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 0.64% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 0.93% | +7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 1.95% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 6.69% | +2.44% |