Сравнение OIBFX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.66% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и OIEJX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
OIBFX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
OIBFX
OIEJX
Сравнение OIBFX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.31 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.33 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.68 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.70 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и OIEJX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и OIEJX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и OIEJX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -36.88% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -11.34% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -14.74% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -36.88% | +15.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.30% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.03% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.65% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и OIEJX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 4.07% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 7.87% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 15.26% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 14.30% | -5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 16.77% | -7.64% |