PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-1.34%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FYMIXOIBFX с IOEZXOIBFX с JEPAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий OIBFX и FRGAX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.93

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.74

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.96

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.27

-0.54

Корреляция

Корреляция между OIBFX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и FRGAX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и FRGAX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-11.77%

-17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.53%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.02%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.62%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.87%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и FRGAX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.12%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.51%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

7.04%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

12.09%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

10.33%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

10.33%

-1.20%