Сравнение OIBFX с JHEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и JHEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и JHEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -2.04% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -4.77% | 13.30% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | -4.94% | 7.49% | 18.23% | 16.07% | -8.05% | 13.43% | 14.10% | 13.31% | -0.72% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.94%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям JHEQX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.72% соответственно.
OIBFX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 7.35%
JHEQX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -4.94%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и JHEQX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JHEQX в 0.58%.
Доходность на риск
OIBFX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск
OIBFX
JHEQX
Сравнение OIBFX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | JHEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.10 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.07 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.43 | +2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.72 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и JHEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и JHEQX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности JHEQX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.70% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
JHEQX JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | 0.64% | 0.65% | 0.75% | 0.98% | 0.99% | 0.71% | 1.11% | 1.11% | 1.13% | 0.99% | 1.35% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и JHEQX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и JHEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -18.85% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -6.92% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -14.34% | -4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -18.85% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.19% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.16% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.67% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и JHEQX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | JHEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 2.81% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 5.56% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 10.23% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 8.89% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 9.41% | -0.28% |