Сравнение OIBFX с JEPAX
OIBFX (JPMorgan Investor Balanced Fund) and JEPAX (JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A) are both mutual funds - OIBFX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan, while JEPAX is a Derivative Income fund managed by JPMorgan. Over the past 5 years, OIBFX returned 5.86%/yr vs 6.81%/yr for JEPAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIBFX charges 0.32%/yr vs 0.85%/yr for JEPAX.
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и JEPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.01%.
OIBFX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 7.91%
JEPAX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.32%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OIBFX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 4.89% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 8.95% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.01% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Correlation
The correlation between OIBFX and JEPAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between OIBFX and JEPAX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIBFX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
OIBFX
JEPAX
Сравнение OIBFX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.99 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 3.23 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.86 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.60 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и JEPAX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и JEPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIBFX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -32.69% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -7.41% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.61% | -13.43% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -13.74% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -5.08% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.08% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.27% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и JEPAX
JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIBFX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 1.51% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.81% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 8.60% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 11.48% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 14.92% | -5.76% |
Сравнение комиссий OIBFX и JEPAX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и JEPAX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности JEPAX в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.90% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.87% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
Часто задаваемые вопросы
OIBFX and JEPAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIBFX has higher volatility (2.23%) compared to JEPAX (1.51%). In terms of maximum drawdown, OIBFX dropped -29.42% vs JEPAX's -32.69%.
OIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIBFX и JEPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор