PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIBFX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIBFX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности OIBFX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIBFX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		-2.04%12.69%9.25%15.06%-13.62%10.92%14.23%17.19%-4.77%13.30%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, OIBFX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции OIBFX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.70% соответственно.

OIBFX

1 день
0.93%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.78%
1 год
9.87%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.11%
10 лет*
7.35%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с OIBFX:
OIBFX с NDARXOIBFX с SPYOIBFX с BERIXOIBFX с CSTAXOIBFX с FYMIXOIBFX с IOEZXOIBFX с JEPIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий OIBFX и CONWX

OIBFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund

Доходность на риск

OIBFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIBFX
Ранг доходности на риск OIBFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIBFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIBFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIBFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIBFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIBFXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.71

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.37

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.21

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

12.51

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIBFX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIBFX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIBFX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIBFXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между OIBFX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIBFX и CONWX

Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIBFX
JPMorgan Investor Balanced Fund		5.70%6.10%6.00%3.51%7.07%4.40%6.20%6.72%7.91%6.95%3.81%5.21%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIBFX и CONWX

Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIBFXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-26.09%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-8.60%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.74%

-12.49%

-6.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.08%

-26.09%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-1.27%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-2.78%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OIBFX и CONWX

JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIBFXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

2.25%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

5.47%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

10.70%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.87%

10.27%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.13%

11.16%

-2.03%