Сравнение OIBFX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
OIBFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 9 дек. 1996 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OIBFX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIBFX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | -1.56% | 12.69% | 9.25% | 15.06% | -13.62% | 10.92% | 14.23% | 17.19% | -5.55% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -6.96% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OIBFX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -6.96%.
OIBFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 7.40%
BWBIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -6.96%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIBFX и BWBIX
OIBFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
OIBFX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
OIBFX
BWBIX
Сравнение OIBFX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIBFX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.55 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.89 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 3.29 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIBFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.55 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OIBFX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIBFX и BWBIX
Дивидендная доходность OIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности BWBIX в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIBFX JPMorgan Investor Balanced Fund | 5.68% | 6.10% | 6.00% | 3.51% | 7.07% | 4.40% | 6.20% | 6.72% | 7.91% | 6.95% | 3.81% | 5.21% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.18% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OIBFX и BWBIX
Максимальная просадка OIBFX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIBFX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIBFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.42% | -39.14% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -11.65% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -39.14% | +20.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -8.81% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -11.88% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 3.45% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIBFX и BWBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced Fund (OIBFX) составляет 3.11%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что OIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIBFX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 5.42% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 11.39% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 19.95% | -11.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.87% | 21.18% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.13% | 23.30% | -14.17% |