PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHYFX с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OHYFX с PRFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).

OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHYFX и PRFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям PRFRX по среднегодовой доходности: 5.34% против 5.67% соответственно.

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с HYDBOHYFX с DVYOHYFX с JMSIXOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIX
Часто сравнивают с PRFRX:
PRFRX с FFRHXPRFRX с FLRNPRFRX с PRWAXPRFRX с FFRAXPRFRX с SPYPRFRX с ICVTPRFRX с MFHVX

Сравнение комиссий OHYFX и PRFRX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund

Доходность на риск

OHYFX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHYFXPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.59

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

7.18

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

2.36

-0.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

5.93

-3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

28.58

-16.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHYFXPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.59

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

2.49

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между OHYFX и PRFRX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и PRFRX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund		12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и PRFRX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и PRFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OHYFXPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-20.05%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.96%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-5.94%

-7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-20.05%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.53%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.69%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.43%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и PRFRX

JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHYFXPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.71%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

2.11%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

3.33%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

2.90%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.92%

+1.65%