PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHYFX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OHYFX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHYFX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции OHYFX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 3.95% соответственно.

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с DVYOHYFX с HYDBOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIXOHYFX с CCLFX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий OHYFX и JMSIX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

OHYFX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHYFXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.03

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

3.57

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.50

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.47

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

13.07

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHYFXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.76

+0.48

Корреляция

Корреляция между OHYFX и JMSIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и JMSIX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и JMSIX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OHYFXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-18.40%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.64%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-11.39%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-18.40%

-4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.28%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-2.60%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.43%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и JMSIX

JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHYFXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.77%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.67%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

3.69%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.85%

+1.72%