PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OHYFX с JMSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OHYFX и JMSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OHYFX с JMSIX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

OHYFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHYFX или JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHYFX:

2.69

JMSIX:

3.31

Коэф-т Сортино

OHYFX:

3.56

JMSIX:

5.79

Коэф-т Омега

OHYFX:

1.59

JMSIX:

1.86

Коэф-т Кальмара

OHYFX:

2.69

JMSIX:

4.81

Коэф-т Мартина

OHYFX:

12.82

JMSIX:

19.81

Индекс Язвы

OHYFX:

0.69%

JMSIX:

0.40%

Дневная вол-ть

OHYFX:

3.43%

JMSIX:

2.58%

Макс. просадка

OHYFX:

-29.34%

JMSIX:

-18.41%

Текущая просадка

OHYFX:

-0.61%

JMSIX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у JMSIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции OHYFX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.17% против 3.87% соответственно.

OHYFX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

1.46%

1 год

9.16%

3 года

6.10%

5 лет

5.65%

10 лет

4.17%

JMSIX

С начала года

2.64%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.32%

1 год

8.55%

3 года

4.46%

5 лет

4.39%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

JPMorgan Income Fund

Сравнение комиссий OHYFX и JMSIX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHYFX и JMSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг риск-скорректированной доходности OHYFX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг риск-скорректированной доходности JMSIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHYFX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и JMSIX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности JMSIX в 6.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.62%7.16%6.47%6.03%4.73%4.63%5.76%6.18%5.68%5.51%6.23%7.96%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.03%5.78%5.31%4.80%4.04%4.95%5.09%5.42%5.42%5.47%5.72%0.92%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и JMSIX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и JMSIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и JMSIX

JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...