PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OHYFX с HLIEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OHYFX и HLIEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение OHYFX с HLIEX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

OHYFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. HLIEX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHYFX или HLIEX.

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHYFX:

2.74

HLIEX:

0.63

Коэф-т Сортино

OHYFX:

3.56

HLIEX:

0.81

Коэф-т Омега

OHYFX:

1.59

HLIEX:

1.11

Коэф-т Кальмара

OHYFX:

2.69

HLIEX:

0.53

Коэф-т Мартина

OHYFX:

12.83

HLIEX:

1.73

Индекс Язвы

OHYFX:

0.69%

HLIEX:

4.70%

Дневная вол-ть

OHYFX:

3.46%

HLIEX:

16.27%

Макс. просадка

OHYFX:

-29.34%

HLIEX:

-50.43%

Текущая просадка

OHYFX:

-0.61%

HLIEX:

-6.04%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 4.16% против 9.19% соответственно.

OHYFX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.61%

1 год

9.33%

3 года

6.05%

5 лет

5.65%

10 лет

4.16%

HLIEX

С начала года

1.75%

1 месяц

2.98%

6 месяцев

-5.87%

1 год

10.18%

3 года

6.13%

5 лет

12.13%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Сравнение комиссий OHYFX и HLIEX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHYFX и HLIEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг риск-скорректированной доходности OHYFX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг риск-скорректированной доходности HLIEX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHYFX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа HLIEX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и HLIEX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности HLIEX в 7.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.62%7.16%6.47%6.03%4.73%4.63%5.76%6.18%5.68%5.51%6.23%7.96%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		7.85%8.15%2.77%3.68%3.34%1.82%2.79%5.12%2.48%2.44%2.74%3.88%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и HLIEX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и HLIEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и HLIEX

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.13%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...