PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHYFX с JNBSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OHYFX с JNBSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OHYFX (JPMorgan High Yield Fund) and JNBSX (JPMorgan Income Builder Fund) are both mutual funds - OHYFX is a High Yield Bonds fund managed by JPMorgan, while JNBSX is a Diversified Portfolio fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OHYFX returned 5.12%/yr vs 6.21%/yr for JNBSX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OHYFX charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for JNBSX.

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и JNBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у JNBSX с доходностью 6.11%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям JNBSX по среднегодовой доходности: 5.12% против 6.21% соответственно.

OHYFX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
1.22%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.70%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.10%
10 лет*
5.12%

JNBSX

1 день
-0.36%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.11%
6 месяцев
6.62%
1 год
15.17%
3 года*
11.10%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OHYFX и JNBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		1.22%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		6.11%12.87%7.36%9.34%-12.81%9.19%6.24%14.95%-4.22%11.89%

Correlation

The correlation between OHYFX and JNBSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г.

0.63

The correlation between OHYFX and JNBSX shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

JPMorgan Income Builder Fund

Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JMSIXOHYFX с HLIEXOHYFX с DVYOHYFX с HYDBOHYFX с SPYOHYFX с CWFIXOHYFX с JLGMX
Часто сравнивают с JNBSX:
JNBSX с GSBFXJNBSX с AMCPXJNBSX с CAPAXJNBSX с FFNAXJNBSX с SPYJNBSX с INPAXJNBSX с INCM

Доходность на риск

OHYFX vs. JNBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JNBSX
Ранг доходности на риск JNBSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNBSX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNBSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNBSX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNBSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c JNBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHYFXJNBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.46

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.51

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.49

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.74

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.14

13.10

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. JNBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNBSX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и JNBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHYFXJNBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

2.46

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.79

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.61

+0.64

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и JNBSX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки JNBSX в -37.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и JNBSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OHYFXJNBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-37.33%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-5.72%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-7.90%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-19.22%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-23.60%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.36%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.82%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.20%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и JNBSX

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 0.70%, в то время как у JPMorgan Income Builder Fund (JNBSX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OHYFXJNBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

2.07%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

5.37%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

6.37%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.74%

7.81%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

7.88%

-2.32%

Сравнение комиссий OHYFX и JNBSX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JNBSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и JNBSX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности JNBSX в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNBSX
JPMorgan Income Builder Fund		5.12%5.16%5.90%5.07%4.61%8.53%3.47%4.17%4.56%3.89%4.40%4.20%
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		5.91%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%

Часто задаваемые вопросы

OHYFX and JNBSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNBSX has higher volatility (2.07%) compared to OHYFX (0.70%). In terms of maximum drawdown, OHYFX dropped -29.34% vs JNBSX's -37.33%.

OHYFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OHYFX и JNBSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор