JPMorgan High Yield Fund (OHYFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan High Yield Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) показал доход в -1.14% с начала года и 5.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OHYFX составила 5.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 13 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении OHYFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

JPMorgan High Yield Fund: годовая альфа составляет 5.11%, бета — 0.10, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 16.11.1998.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.73%) было выше, чем в снижении (31.10%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.10 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.17 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.17 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия OHYFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OHYFX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan High Yield Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan High Yield Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan High Yield Fund показал максимальную просадку в 29.34%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка JPMorgan High Yield Fund составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.