PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHYFX с DVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OHYFX с DVY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares Select Dividend ETF (DVY).

OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHYFX и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%
DVY
iShares Select Dividend ETF		7.83%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.16% соответственно.

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%

DVY

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.41%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.13%
1 год
16.82%
3 года*
13.00%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с HYDBOHYFX с JMSIXOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CWFIXOHYFX с CCLFX
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Сравнение комиссий OHYFX и DVY

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
DVY
iShares Select Dividend ETF

Доходность на риск

OHYFX vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHYFXDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.07

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

1.55

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.37

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

5.88

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа DVY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHYFXDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.07

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

0.57

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.47

+0.77

Корреляция

Корреляция между OHYFX и DVY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и DVY

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности DVY в 3.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.47%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и DVY

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и DVY.

Загрузка...

Показатели просадок

OHYFXDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-62.59%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-12.23%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-17.54%

+3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-41.59%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.64%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-8.84%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

2.85%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и DVY

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.42%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHYFXDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

3.32%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

8.21%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

15.72%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

15.28%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

18.02%

-12.45%