Сравнение OHYFX с HYDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).
OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OHYFX и HYDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHYFX и HYDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | -0.68% | 8.37% | 8.64% | 11.80% | -10.32% | 6.76% | 2.85% | 13.47% | -2.84% | 2.38% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | -0.40% | 8.10% | 9.11% | 14.02% | -9.99% | 5.14% | 7.39% | 16.13% | -3.18% | 3.38% |
Доходность по периодам
С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у HYDB с доходностью -0.40%.
OHYFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.34%
HYDB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OHYFX и HYDB
OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.
Доходность на риск
OHYFX vs. HYDB — Ранг доходности на риск
OHYFX
HYDB
Сравнение OHYFX c HYDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHYFX | HYDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.05 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.51 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.30 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 6.28 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHYFX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.05 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.65 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.69 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между OHYFX и HYDB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHYFX и HYDB
Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности HYDB в 7.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | 6.04% | 6.46% | 7.18% | 6.46% | 6.02% | 4.74% | 4.63% | 5.75% | 6.19% | 5.67% | 5.51% | 6.23% |
HYDB iShares High Yield Bond Factor ETF | 7.20% | 7.04% | 6.95% | 7.00% | 6.30% | 4.70% | 5.81% | 5.68% | 6.16% | 2.70% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OHYFX и HYDB
Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и HYDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHYFX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -21.58% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -4.84% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -14.28% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.56% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.43% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.00% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHYFX и HYDB
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.42%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHYFX | HYDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.23% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.92% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 5.89% | -2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 7.02% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 7.82% | -2.25% |