PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OHYFX с HYDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OHYFX и HYDB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение OHYFX с HYDB

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB).

OHYFX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. HYDB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock High Yield Defensive Bond Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHYFX или HYDB.

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и HYDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHYFX:

2.69

HYDB:

1.40

Коэф-т Сортино

OHYFX:

3.56

HYDB:

1.95

Коэф-т Омега

OHYFX:

1.59

HYDB:

1.30

Коэф-т Кальмара

OHYFX:

2.69

HYDB:

1.51

Коэф-т Мартина

OHYFX:

12.82

HYDB:

7.43

Индекс Язвы

OHYFX:

0.69%

HYDB:

1.13%

Дневная вол-ть

OHYFX:

3.43%

HYDB:

6.09%

Макс. просадка

OHYFX:

-29.34%

HYDB:

-21.58%

Текущая просадка

OHYFX:

-0.61%

HYDB:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с OHYFX на уровне 2.08% и HYDB на уровне 2.08%.

OHYFX

С начала года

2.08%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

1.46%

1 год

8.82%

3 года

6.10%

5 лет

5.65%

10 лет

4.17%

HYDB

С начала года

2.08%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

1.18%

1 год

8.17%

3 года

7.15%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

iShares High Yield Bond Factor ETF

Сравнение комиссий OHYFX и HYDB

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HYDB в 0.35%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHYFX и HYDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг риск-скорректированной доходности OHYFX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
HYDB
Ранг риск-скорректированной доходности HYDB, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHYFX c HYDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа HYDB равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и HYDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и HYDB

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что меньше доходности HYDB в 7.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.62%7.16%6.47%6.03%4.73%4.63%5.76%6.18%5.68%5.51%6.23%7.96%
HYDB
iShares High Yield Bond Factor ETF		7.00%6.95%7.00%6.30%4.70%5.81%5.68%6.16%2.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и HYDB

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки HYDB в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и HYDB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и HYDB

Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.07%, в то время как у iShares High Yield Bond Factor ETF (HYDB) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...