PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OHYFX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OHYFX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности OHYFX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OHYFX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		-0.68%8.37%8.64%11.80%-10.32%6.76%2.85%13.47%-2.84%6.66%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции OHYFX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 4.03% соответственно.

OHYFX

1 день
0.47%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.92%
1 год
6.48%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.34%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan High Yield Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с OHYFX:
OHYFX с JNBSXOHYFX с HYDBOHYFX с DVYOHYFX с JMSIXOHYFX с HLIEXOHYFX с SPYOHYFX с CCLFX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий OHYFX и CWFIX

OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

OHYFX
JPMorgan High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

OHYFX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OHYFX
Ранг доходности на риск OHYFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHYFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHYFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHYFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHYFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OHYFX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OHYFXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.13

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

4.52

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.85

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

3.96

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.74

18.37

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OHYFX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OHYFX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHYFX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OHYFXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.13

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.35

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

1.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между OHYFX и CWFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHYFX и CWFIX

Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHYFX
JPMorgan High Yield Fund		6.04%6.46%7.18%6.46%6.02%4.74%4.63%5.75%6.19%5.67%5.51%6.23%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок OHYFX и CWFIX

Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OHYFXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.34%

-12.41%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.37%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-6.36%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.27%

-12.41%

-10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.71%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-0.87%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.29%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OHYFX и CWFIX

JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OHYFXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.79%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.07%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13%

1.74%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.72%

2.75%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

3.09%

+2.48%