Сравнение OHYFX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OHYFX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHYFX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | -0.37% | 8.37% | 8.64% | 11.80% | -10.32% | 6.76% | 2.85% | 13.47% | -2.84% | 6.66% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, OHYFX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 5.37% против 18.35% соответственно.
OHYFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.37%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OHYFX и JLGMX
OHYFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
OHYFX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
OHYFX
JLGMX
Сравнение OHYFX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHYFX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.65 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 1.07 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.15 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.87 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 2.61 | +9.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHYFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.65 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.85 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.80 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между OHYFX и JLGMX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHYFX и JLGMX
Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | 6.02% | 6.46% | 7.18% | 6.46% | 6.02% | 4.74% | 4.63% | 5.75% | 6.19% | 5.67% | 5.51% | 6.23% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок OHYFX и JLGMX
Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHYFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -31.82% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -16.73% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -31.13% | +17.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -31.82% | +8.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -13.00% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -5.83% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 5.57% | -5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHYFX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.46%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHYFX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 6.50% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 12.58% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 21.16% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 20.25% | -15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 21.54% | -15.97% |