Сравнение OHYFX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
OHYFX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1998 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности OHYFX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OHYFX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | -0.68% | 8.37% | 8.64% | 11.80% | -10.32% | 6.76% | 2.85% | 13.47% | -2.84% | 6.66% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.00% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OHYFX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции OHYFX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 5.34% против 7.62% соответственно.
OHYFX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 5.34%
FAGIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OHYFX и FAGIX
OHYFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
OHYFX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
OHYFX
FAGIX
Сравнение OHYFX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OHYFX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.08 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.43 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.40 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 14.13 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OHYFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.08 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между OHYFX и FAGIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OHYFX и FAGIX
Дивидендная доходность OHYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности FAGIX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OHYFX JPMorgan High Yield Fund | 6.04% | 6.46% | 7.18% | 6.46% | 6.02% | 4.74% | 4.63% | 5.75% | 6.19% | 5.67% | 5.51% | 6.23% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.35% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок OHYFX и FAGIX
Максимальная просадка OHYFX за все время составила -29.34%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHYFX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OHYFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.34% | -37.97% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.49% | +0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -15.42% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.27% | -28.45% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.68% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -7.01% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.06% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OHYFX и FAGIX
Текущая волатильность для JPMorgan High Yield Fund (OHYFX) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что OHYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OHYFX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 2.89% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 4.71% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 7.06% | -3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 6.49% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 7.79% | -2.22% |