Сравнение OGIG с WNTR
OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OGIG is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, OGIG returned -11.56% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. OGIG charges 0.48%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности OGIG и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGIG показывает доходность -10.79%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
OGIG
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 3.19%
- 6 месяцев
- -7.31%
- С начала года
- -10.79%
- 1 год
- -11.56%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- -2.93%
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OGIG и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | -10.79% | 14.37% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between OGIG and WNTR is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGIG vs. WNTR — Ранг доходности на риск
OGIG
WNTR
Сравнение OGIG c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OGIG | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.02 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 7.72 | -8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OGIG и WNTR
Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGIG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.05% | -42.65% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.23% | -42.65% | +9.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.30% | -10.67% | -15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -20.46% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 16.63% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIG и WNTR
Текущая волатильность для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) составляет 7.72%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что OGIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGIG | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 17.89% | -10.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.78% | 47.05% | -27.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 53.81% | -30.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.76% | 53.49% | -21.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.96% | 53.49% | -22.53% |
Сравнение комиссий OGIG и WNTR
OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIG и WNTR
Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OGIG O’Shares Global Internet Giants ETF | 0.08% | 0.07% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
OGIG and WNTR have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to OGIG (7.72%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -11.56% for OGIG. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OGIG has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -11.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.08% for OGIG.
OGIG is categorized as Large Cap Growth Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: O'Shares Investments and YieldMax. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGIG и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор