PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OGIG с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OGIG с ILCG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - OGIG tracks the O’Shares Global Internet Giants Index while ILCG tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, OGIG returned -1.92%/yr vs 12.23%/yr for ILCG. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. OGIG charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OGIG показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 12.63%.

OGIG

1 день
-0.30%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
11.06%
С начала года
-5.80%
1 год
-8.07%
3 года*
14.89%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
—
Всё время*
8.61%

ILCG

1 день
-0.19%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
15.76%
С начала года
12.63%
1 год
17.95%
3 года*
24.17%
5 лет*
12.23%
10 лет*
17.54%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF
$5.25M$6.59M$9.50M

OGIG

O’Shares Global Internet Giants ETF
$280.29K$325.17K$441.67K

Сравнение доходности по годам OGIG и ILCG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-5.80%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		12.63%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%-8.95%

Correlation

The correlation between OGIG and ILCG is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.83

Over the past year, the correlation between OGIG and ILCG has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов OGIG и ILCG

Секторы
OGIG
ILCG

Технологии

50.3%
54.1%

Коммуникационные услуги

28.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

19.5%
9.2%

Здравоохранение

1.0%
5.3%

Недвижимость

0.8%
1.5%

Промышленность

0.4%
10.9%

Финансовые услуги

0.2%
4.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

OGIG
50.3%
ILCG
54.1%

Коммуникационные услуги

OGIG
28.4%
ILCG
9.7%

Потребительский циклический сектор

OGIG
19.5%
ILCG
9.2%

Здравоохранение

OGIG
1.0%
ILCG
5.3%

Недвижимость

OGIG
0.8%
ILCG
1.5%

Промышленность

OGIG
0.4%
ILCG
10.9%

Финансовые услуги

OGIG
0.2%
ILCG
4.7%

Сырьевые материалы

OGIG

-

ILCG
1.4%

Потребительский защитный сектор

OGIG

-

ILCG
1.6%

Энергетика

OGIG

-

ILCG
0.7%

Коммунальные услуги

OGIG

-

ILCG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O’Shares Global Internet Giants ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с PNQIOGIG с FDNOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с EMQQOGIG с BUZZOGIG с WCBR
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с ILCBILCG с QQQILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

OGIG vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение OGIG c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OGIGILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.96

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.40

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.15

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

3.65

-4.10

OGIG vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIG на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ILCG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIG и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ILCG

Максимальная просадка OGIG за все время составила -66.05%, что больше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OGIGILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.05%

-52.98%

-13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-15.65%

-17.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.23%

-23.10%

-10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.79%

-35.38%

-27.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.18%

-2.62%

-19.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-8.19%

-17.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

4.93%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ILCG

O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что OGIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OGIGILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

6.66%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

15.75%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

18.81%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

22.42%

+9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

21.72%

+9.24%

Сравнение комиссий OGIG и ILCG

OGIG берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ILCG

Дивидендная доходность OGIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ILCG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.41%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OGIG and ILCG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (7.65%) compared to ILCG (6.66%). In terms of maximum drawdown, OGIG dropped -66.05% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.23% vs -1.92% for OGIG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ILCG has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.23% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for OGIG.

ILCG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.08% for OGIG.

OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index, while ILCG tracks Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth Index Gross. They also come from different issuers: O'Shares Investments and iShares. Their fees differ too: 0.48% for OGIG and 0.04% for ILCG.

ILCG currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OGIG и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор