PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-5.01%13.03%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции OGIAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.71% против 2.53% соответственно.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с VTTVXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий OGIAX и STDAX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

OGIAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

4.33

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

7.27

-5.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

2.54

-1.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

6.81

-5.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

32.75

-26.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

4.33

-3.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.43

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.38

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.00

+0.72

Корреляция

Корреляция между OGIAX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и STDAX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и STDAX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-76.81%

+47.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-0.59%

-5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-2.91%

-15.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

-26.89%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.47%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-31.94%

+28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.12%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и STDAX

JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

0.40%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

0.64%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

0.93%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

1.95%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

6.69%

+2.59%