Сравнение OGIAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -3.06% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 3.88% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
OGIAX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.60%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и PALDX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
OGIAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
OGIAX
PALDX
Сравнение OGIAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.83 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и PALDX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что сопоставимо с доходностью PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.59% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и PALDX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -26.16% | -3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.20% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -20.47% | +1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -5.96% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -4.16% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.70% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и PALDX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 2.88%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 3.05% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 5.86% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.79% | 11.52% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.91% | 12.08% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 12.75% | -3.47% |