PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OGIAX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIAX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности OGIAX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OGIAX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		-2.04%12.46%9.00%14.74%-13.87%11.73%13.91%22.60%-7.26%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

OGIAX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.71%

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Balanced A

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с OGIAX:
OGIAX с VOOOGIAX с SCHDOGIAX с FASMXOGIAX с VWINXOGIAX с VBIAXOGIAX с VFORXOGIAX с SPY
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий OGIAX и JEPIX

OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.

OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Доходность на риск

OGIAX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIAX
Ранг доходности на риск OGIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OGIAX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OGIAXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.51

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.82

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.82

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

3.77

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OGIAX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OGIAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OGIAX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OGIAXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.51

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.48

+0.24

Корреляция

Корреляция между OGIAX и JEPIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIAX и JEPIX

Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGIAX
JPMorgan Investor Balanced A		5.53%5.87%5.76%3.28%6.82%5.11%5.99%11.18%7.63%6.70%3.56%4.94%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OGIAX и JEPIX

Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OGIAXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.75%

-32.63%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-10.49%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.78%

-13.67%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.53%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.19%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.27%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности OGIAX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OGIAXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.12%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

6.74%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

13.80%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

11.41%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

14.85%

-5.57%