Сравнение OGIAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.01% | 13.03% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции OGIAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.71% против 8.70% соответственно.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и CONWX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
OGIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
OGIAX
CONWX
Сравнение OGIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.37 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.21 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 12.51 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.79 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и CONWX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и CONWX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -26.09% | -3.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -8.60% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -12.49% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | -26.09% | +5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -1.27% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.78% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.52% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и CONWX
JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.25% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 5.47% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 10.70% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 10.27% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 11.16% | -1.88% |