Сравнение OGIAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
OGIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 5 февр. 1998 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности OGIAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OGIAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | -2.04% | 12.46% | 9.00% | 14.74% | -13.87% | 11.73% | 13.91% | 22.60% | -5.67% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, OGIAX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
OGIAX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.71%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OGIAX и BWBIX
OGIAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
OGIAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
OGIAX
BWBIX
Сравнение OGIAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGIAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.54 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 0.95 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.86 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 3.22 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGIAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.54 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между OGIAX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGIAX и BWBIX
Дивидендная доходность OGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGIAX JPMorgan Investor Balanced A | 5.53% | 5.87% | 5.76% | 3.28% | 6.82% | 5.11% | 5.99% | 11.18% | 7.63% | 6.70% | 3.56% | 4.94% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OGIAX и BWBIX
Максимальная просадка OGIAX за все время составила -29.75%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OGIAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.75% | -39.14% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -12.76% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -39.14% | +20.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -9.26% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -11.88% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.41% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGIAX и BWBIX
Текущая волатильность для JPMorgan Investor Balanced A (OGIAX) составляет 3.16%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что OGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OGIAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 5.39% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 11.38% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 19.94% | -11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.92% | 21.19% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.28% | 23.31% | -14.03% |