Сравнение OGE с WEC
OGE (OGE Energy Corp.) and WEC (WEC Energy Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, OGE returned 8.57%/yr vs 9.47%/yr for WEC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OGE и WEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OGE показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у WEC с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции OGE уступали акциям WEC по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.47% соответственно.
OGE
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 8.57%
WEC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам OGE и WEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 10.72% | 7.60% | 23.69% | -7.54% | 7.58% | 26.54% | -24.91% | 17.54% | 23.90% | 1.95% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 6.13% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between OGE and WEC is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.56 |
The correlation between OGE and WEC shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OGE:
$9.61B
WEC:
$36.13B
OGE:
$2.25
WEC:
$5.03
OGE:
20.61
WEC:
21.87
OGE:
2.89
WEC:
3.55
OGE:
1.95
WEC:
2.56
OGE:
$3.27B
WEC:
$10.08B
OGE:
$1.93B
WEC:
$5.62B
OGE:
$1.24B
WEC:
$4.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OGE vs. WEC — Ранг доходности на риск
OGE
WEC
Сравнение OGE c WEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OGE Energy Corp. (OGE) и WEC Energy Group, Inc. (WEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OGE | WEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.07 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.53 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OGE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.40 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок OGE и WEC
Максимальная просадка OGE за все время составила -48.85%, что больше максимальной просадки WEC в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGE и WEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OGE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.85% | -45.06% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -11.22% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.65% | -16.01% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.94% | -26.02% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.85% | -32.31% | -16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -6.56% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -8.32% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.52% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OGE и WEC
OGE Energy Corp. (OGE) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с WEC Energy Group, Inc. (WEC) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что OGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OGE | WEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.21% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 11.07% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 15.05% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.00% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 21.59% | +0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OGE и WEC
Дивидендная доходность OGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности WEC в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 3.66% | 3.95% | 4.06% | 4.75% | 4.16% | 4.21% | 4.91% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 3.90% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.35% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OGE и WEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OGE Energy Corp. и WEC Energy Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OGE и WEC
OGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 616.10M при выручке в 752.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
OGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 752.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
OGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 752.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
Часто задаваемые вопросы
OGE and WEC have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGE has higher volatility (6.12%) compared to WEC (5.21%). In terms of maximum drawdown, OGE dropped -48.85% vs WEC's -45.06%.
OGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OGE и WEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор