PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		1.48%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%.

OFVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий OFVIX и TWEIX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.91

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

4.18

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.91

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Корреляция

Корреляция между OFVIX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и TWEIX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		18.26%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и TWEIX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-39.30%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-8.86%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-13.69%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.77%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-4.17%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и TWEIX

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.79%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

6.06%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

11.59%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

10.70%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

13.35%

+6.93%