PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		1.48%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%20.78%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%.

OFVIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
1.48%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIXOFVIX с AVERX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий OFVIX и SPY

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

OFVIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.93

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.45

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.53

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

7.30

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.93

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Корреляция

Корреляция между OFVIX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и SPY

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		18.26%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и SPY

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-55.19%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.05%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-24.50%

+3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-6.24%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.09%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и SPY

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.04%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.31%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.47%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

19.05%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.06%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.92%

+2.36%