Сравнение OFVIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или SPY.
Основные характеристики
| OFVIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.38% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 45.95% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 13.08% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.14% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.75 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 6.50 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 22.56 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.22% | 12.29% |
| Макс. просадка | -41.88% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между OFVIX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и SPY
С начала года, OFVIX показывает доходность 29.38%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и SPY
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OFVIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и SPY
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 1.71% | 2.22% | 2.17% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 1.05% | 1.25% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и SPY
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и SPY
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.