PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 Index (^GSPC).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%18.42%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с DFUVXOFVIX с AVERXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OFVIX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.92

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.61

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.92

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между OFVIX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и ^GSPC

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-56.78%

+14.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.14%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-25.43%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-5.78%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.75%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и ^GSPC

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.46%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.37%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

9.55%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

18.33%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

16.90%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.05%

+2.24%