- ISIN
- US00770X4447
- CUSIP
- 00770X444
- Эмитент
- O'Shaughnessy Mutual Funds
- Дата выпуска
- 26 февр. 2016 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) прибавил 9.0% с начала года. Текущая цена акции OFVIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OFVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,850.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) показал доход в 8.99% с начала года и 20.44% за последние 12 месяцев.
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность OFVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении OFVIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.59% | 2.58% | -2.11% | 5.59% | -0.78% | 0.98% | 8.99% | ||||||
| 2025 | 4.89% | -0.49% | -3.60% | -3.23% | 5.03% | 4.13% | 1.06% | 3.54% | 0.28% | -0.74% | 1.95% | 2.41% | 15.81% |
| 2024 | 0.45% | 3.39% | 7.03% | -5.22% | 3.97% | -0.51% | 5.58% | 2.96% | 1.65% | 0.88% | 10.83% | -8.11% | 23.70% |
| 2023 | 7.62% | -3.16% | -3.99% | 1.32% | -3.85% | 9.43% | 4.78% | -1.41% | -3.60% | -3.08% | 7.83% | 6.15% | 17.85% |
| 2022 | -1.75% | -1.17% | 1.92% | -5.15% | 3.86% | -10.29% | 6.65% | -2.23% | -9.92% | 13.28% | 6.25% | -5.04% | -6.13% |
| 2021 | 0.84% | 7.80% | 6.40% | 3.70% | 2.81% | -0.28% | 0.63% | 2.78% | -3.98% | 3.51% | -2.83% | 6.24% | 30.49% |
Метрики бенчмарка
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund has an annualized alpha of 0.72%, beta of 0.96, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.72%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 101.12%
- Участие в снижении
- 101.98%
Комиссия
Комиссия OFVIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OFVIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OFVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.46 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.90 | 10.92 | -0.01 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 17.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.51 | $3.51 | $2.95 | $0.73 | $1.25 | $0.33 | $0.31 | $1.16 | $0.89 | $0.34 |
Дивидендный доход | 17.00% | 18.53% | 15.22% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 8.09% | 7.74% | 2.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.51 | $3.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund показал максимальную просадку в 41.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund составляет 2.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.88%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 29d | 11mo 1dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.34%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 16d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.79%сент. 2022 г. | 8mo 18d | 9mo 24d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.04%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 3mo 3d | 7mo 10dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.04%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 5d | 3mo 25dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| OFVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.88% | -56.78% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -9.10% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -18.90% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -25.43% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -3.21% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.71% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.04% | -0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OFVIX
Добавьте O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OFVIX