O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00770X4447 |
|---|---|
| CUSIP | 00770X444 |
| Эмитент | O'Shaughnessy Mutual Funds |
| Дата выпуска | 26 февр. 2016 г. |
| Категория | Large Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OFVIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OFVIX с OAKLX, OFVIX с SPY, OFVIX с MGK
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund показал доход в 29.38% с начала года и 45.95% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 29.38% | 25.70% |
| 1 месяц | 6.22% | 3.51% |
| 6 месяцев | 19.15% | 14.80% |
| 1 год | 45.95% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.14% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 3.39% | 7.03% | -5.22% | 3.97% | -0.51% | 5.58% | 2.96% | 1.65% | 0.88% | 29.38% | ||
| 2023 | 7.62% | -3.16% | -3.99% | 1.32% | -3.85% | 9.43% | 4.78% | -1.41% | -3.60% | -3.08% | 7.83% | 6.15% | 17.85% |
| 2022 | -1.75% | -1.17% | 1.92% | -5.15% | 3.86% | -10.29% | 6.65% | -2.23% | -9.92% | 13.28% | 6.25% | -5.04% | -6.13% |
| 2021 | 0.84% | 7.80% | 6.40% | 3.70% | 2.81% | -0.29% | 0.63% | 2.78% | -3.98% | 3.51% | -2.83% | 6.24% | 30.49% |
| 2020 | -4.82% | -9.99% | -19.18% | 10.50% | 3.20% | 2.21% | 3.55% | 3.93% | -3.06% | -0.83% | 16.00% | 5.06% | 1.76% |
| 2019 | 9.02% | 4.22% | -1.68% | 7.76% | -8.90% | 7.77% | 1.34% | -5.35% | 4.65% | 1.18% | 4.46% | 1.77% | 27.60% |
| 2018 | 5.35% | -4.67% | -1.82% | 2.14% | 0.42% | -1.04% | 3.86% | 1.62% | -0.67% | -7.64% | 1.02% | -11.07% | -12.95% |
| 2017 | 0.85% | 3.27% | -0.97% | 0.98% | 1.70% | 2.16% | 3.59% | -1.21% | 3.74% | 1.32% | 4.21% | 2.76% | 24.65% |
| 2016 | -0.50% | 6.94% | 0.19% | -1.41% | -0.48% | 3.92% | 1.66% | 0.36% | -0.90% | 8.83% | -0.07% | 19.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OFVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.31 | $0.39 | $0.12 | $0.18 | $0.13 |
Дивидендный доход | 1.71% | 2.22% | 2.17% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 1.05% | 1.25% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund показал максимальную просадку в 41.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.88% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 188 | 17 дек. 2020 г. | 232 |
| -24.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 5 нояб. 2019 г. | 447 |
| -20.79% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 201 | 18 июл. 2023 г. | 376 |
| -10.04% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 82 |
| -8.69% | 28 апр. 2016 г. | 42 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund составляет 4.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.