O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX)
Информация о фонде
US00770X4447
00770X444
26 февр. 2016 г.
$10,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия OFVIX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund показал доход в 11.19% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев.
OFVIX
11.19%
-16.67%
1.36%
11.38%
8.65%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
25.25%
0.08%
9.66%
25.65%
13.17%
11.11%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OFVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.45% | 3.38% | 7.03% | -5.22% | 3.97% | -0.51% | 5.58% | 2.96% | 1.65% | 0.88% | 10.83% | 11.19% | |
| 2023 | 7.62% | -3.16% | -3.99% | 1.32% | -3.85% | 9.43% | 4.78% | -1.41% | -3.60% | -3.08% | 7.83% | 4.09% | 15.56% |
| 2022 | -1.75% | -1.17% | 1.92% | -5.15% | 3.86% | -10.29% | 6.65% | -2.23% | -9.92% | 13.28% | 6.25% | -10.13% | -11.17% |
| 2021 | 0.84% | 7.80% | 6.40% | 3.70% | 2.81% | -0.28% | 0.63% | 2.78% | -3.98% | 3.51% | -2.83% | 6.24% | 30.49% |
| 2020 | -4.83% | -9.99% | -19.18% | 10.51% | 3.20% | 2.21% | 3.55% | 3.93% | -3.06% | -0.83% | 16.00% | 5.06% | 1.76% |
| 2019 | 9.02% | 4.22% | -1.68% | 7.76% | -8.90% | 7.77% | 1.34% | -5.35% | 4.65% | 1.18% | 4.46% | 1.77% | 27.60% |
| 2018 | 5.34% | -4.67% | -1.82% | 2.14% | 0.42% | -1.04% | 3.86% | 1.62% | -0.67% | -7.64% | 1.02% | -16.39% | -18.16% |
| 2017 | 0.85% | 3.27% | -0.97% | 0.98% | 1.70% | 2.15% | 3.59% | -1.21% | 3.74% | 1.32% | 4.21% | 0.32% | 21.69% |
| 2016 | -0.50% | 6.94% | 0.19% | -1.41% | -0.48% | 3.92% | 1.66% | 0.36% | -0.90% | 8.83% | -0.07% | 19.51% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OFVIX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.40 | $0.34 | $0.33 | $0.31 | $0.39 | $0.12 | $0.18 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.22% | 2.17% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 1.05% | 1.25% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2016 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund показал максимальную просадку в 43.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund составляет 17.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.06% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -20.79% | 18 янв. 2022 г. | 175 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.83% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -8.69% | 28 апр. 2016 г. | 42 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 52 |
| -6.44% | 16 нояб. 2021 г. | 11 | 1 дек. 2021 г. | 18 | 28 дек. 2021 г. | 29 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund составляет 13.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.