PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с MGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. MGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		-9.86%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%28.53%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью -9.86%.

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

MGK

1 день
1.17%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-7.94%
1 год
19.83%
3 года*
22.59%
5 лет*
12.64%
10 лет*
16.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с OAKLXOFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с AVERXOFVIX с ACIIX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с QQQMGK с VUGMGK с VGTMGK с MAGSMGK с SCHGMGK с MGCMGK с MGV

Сравнение комиссий OFVIX и MGK

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

OFVIX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXMGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.85

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.39

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.23

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.27

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGK равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXMGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.85

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.04

Корреляция

Корреляция между OFVIX и MGK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и MGK

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности MGK в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.98%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и MGK

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки MGK в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и MGK.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-47.97%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-16.85%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-36.01%

+15.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-12.56%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.51%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.87%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и MGK

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.46%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.13%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.93%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

23.35%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

22.63%

-5.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.82%

-1.53%