Сравнение OFVIX с DFUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. DFUVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 февр. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и DFUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFVIX и DFUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 1.48% | 15.81% | 23.70% | 17.85% | -6.13% | 30.49% | 1.76% | 35.06% | -12.95% | 22.05% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 2.17% | 15.83% | 12.87% | 11.65% | -5.73% | 22.75% | -0.45% | 25.62% | -11.58% | 17.59% |
Доходность по периодам
С начала года, OFVIX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у DFUVX с доходностью 2.17%.
OFVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
DFUVX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и DFUVX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DFUVX в 0.14%.
Доходность на риск
OFVIX vs. DFUVX — Ранг доходности на риск
OFVIX
DFUVX
Сравнение OFVIX c DFUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFVIX | DFUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 4.72 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFVIX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между OFVIX и DFUVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и DFUVX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.26%, что больше доходности DFUVX в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 18.26% | 18.53% | 15.22% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 8.09% | 7.74% | 2.40% | 0.00% | 0.00% |
DFUVX DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio | 1.71% | 1.31% | 1.94% | 5.68% | 5.84% | 1.77% | 2.09% | 5.04% | 9.79% | 7.99% | 4.90% | 8.03% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и DFUVX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки DFUVX в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и DFUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFVIX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.88% | -65.60% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.26% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -20.33% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -5.85% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -9.90% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.09% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и DFUVX
Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.04%, в то время как у DFA U.S. Large Cap Value III Portfolio (DFUVX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFVIX | DFUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.56% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 8.35% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 16.48% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.99% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 18.41% | +1.87% |