PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OFVIX с OAKLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с OAKLX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или OAKLX.

Корреляция

Корреляция между OFVIX и OAKLX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OFVIX:

0.82

OAKLX:

0.43

Коэф-т Сортино

OFVIX:

1.21

OAKLX:

0.67

Коэф-т Омега

OFVIX:

1.18

OAKLX:

1.10

Коэф-т Кальмара

OFVIX:

0.79

OAKLX:

0.41

Коэф-т Мартина

OFVIX:

2.69

OAKLX:

1.45

Индекс Язвы

OFVIX:

5.61%

OAKLX:

5.36%

Дневная вол-ть

OFVIX:

18.88%

OAKLX:

20.63%

Макс. просадка

OFVIX:

-41.88%

OAKLX:

-65.99%

Текущая просадка

OFVIX:

-6.55%

OAKLX:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -1.91%.

OFVIX

С начала года

1.70%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

-3.88%

1 год

15.38%

3 года

14.84%

5 лет

19.82%

10 лет

N/A

OAKLX

С начала года

-1.91%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-5.26%

1 год

8.73%

3 года

13.08%

5 лет

18.26%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Oakmark Select Fund

Сравнение комиссий OFVIX и OAKLX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OFVIX и OAKLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности OFVIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг риск-скорректированной доходности OAKLX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OFVIX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и OAKLX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности OAKLX в 0.31%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		2.20%2.24%2.22%2.17%1.81%2.15%2.69%1.05%1.25%1.06%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.31%0.31%0.51%0.31%0.04%0.00%0.67%0.18%0.28%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и OAKLX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и OAKLX

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 5.05%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...