Сравнение OFVIX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или OAKLX.
Основные характеристики
| OFVIX | OAKLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.12% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 29.84% | 19.79% |
| Дох-ть за 3 года | 12.16% | 7.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.45% | 14.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.14 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 13.56% | 15.73% |
| Макс. просадка | -41.88% | -61.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.47% |
Корреляция
Корреляция между OFVIX и OAKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и OAKLX
С начала года, OFVIX показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью 7.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и OAKLX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OFVIX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и OAKLX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности OAKLX в 0.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 3.44% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 7.74% | 3.65% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.47% | 0.51% | 0.62% | 0.70% | 0.00% | 0.67% | 5.04% | 4.20% | 4.88% | 0.30% | 13.23% | 5.41% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и OAKLX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и OAKLX
Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.62%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.