PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OFVIX с OAKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OFVIX с OAKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).

OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности OFVIX и OAKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OFVIX и OAKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		3.01%15.81%23.70%17.85%-6.13%30.49%1.76%35.06%-12.95%22.05%
OAKLX
Oakmark Select Fund		-7.99%14.26%14.15%43.02%-22.51%34.62%10.76%27.70%-24.90%14.60%

Доходность по периодам

С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у OAKLX с доходностью -7.99%.

OFVIX

1 день
1.51%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.15%
1 год
18.44%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

OAKLX

1 день
1.55%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-0.69%
1 год
6.27%
3 года*
15.67%
5 лет*
8.74%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Oakmark Select Fund

Часто сравнивают с OFVIX:
OFVIX с SPYOFVIX с VVIAXOFVIX с MGKOFVIX с ^GSPCOFVIX с DFUVXOFVIX с ACIIXOFVIX с AVERX
Часто сравнивают с OAKLX:
OAKLX с OAKMXOAKLX с INDEXOAKLX с SPYOAKLX с VGTOAKLX с BRK-AOAKLX с QQQOAKLX с PRWCX

Сравнение комиссий OFVIX и OAKLX

OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.

OAKLX
Oakmark Select Fund
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund

Доходность на риск

OFVIX vs. OAKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OFVIX
Ранг доходности на риск OFVIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFVIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFVIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
OAKLX
Ранг доходности на риск OAKLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAKLX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAKLX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAKLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAKLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OFVIX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OFVIXOAKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.31

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.59

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

0.52

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

1.55

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OFVIX vs. OAKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OFVIX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа OAKLX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OFVIX и OAKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OFVIXOAKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.31

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.45

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между OFVIX и OAKLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OFVIX и OAKLX

Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности OAKLX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OFVIX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund		17.98%18.53%15.22%4.10%7.88%1.81%2.15%8.09%7.74%2.40%0.00%0.00%
OAKLX
Oakmark Select Fund		0.42%0.39%0.31%0.51%0.62%0.70%0.00%0.67%5.04%4.20%4.88%0.30%

Просадки

Сравнение просадок OFVIX и OAKLX

Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и OAKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

OFVIXOAKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.88%

-61.15%

+19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.72%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

-27.87%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-10.32%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.00%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

4.58%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности OFVIX и OAKLX

Текущая волатильность для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) составляет 3.46%, в то время как у Oakmark Select Fund (OAKLX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OFVIXOAKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.77%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.20%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.97%

20.32%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.59%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

21.58%

-1.29%