Сравнение OFVIX с OAKLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. OAKLX управляется Oakmark. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OFVIX или OAKLX.
Корреляция
Корреляция между OFVIX и OAKLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и OAKLX
Основные характеристики
OFVIX:
0.71
OAKLX:
1.09
OFVIX:
0.90
OAKLX:
1.60
OFVIX:
1.18
OAKLX:
1.20
OFVIX:
0.64
OAKLX:
1.94
OFVIX:
3.07
OAKLX:
4.60
OFVIX:
3.93%
OAKLX:
3.44%
OFVIX:
17.05%
OAKLX:
14.55%
OFVIX:
-43.06%
OAKLX:
-65.99%
OFVIX:
-16.89%
OAKLX:
-4.42%
Доходность по периодам
С начала года, OFVIX показывает доходность 11.88%, что значительно ниже, чем у OAKLX с доходностью 15.21%.
OFVIX
11.88%
-16.16%
2.56%
12.06%
8.74%
N/A
OAKLX
15.21%
-3.57%
16.85%
15.82%
13.42%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и OAKLX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии OAKLX в 0.98%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OFVIX c OAKLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Oakmark Select Fund (OAKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и OAKLX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как OAKLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 2.21% | 2.22% | 2.17% | 1.81% | 2.15% | 2.69% | 1.05% | 1.25% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OAKLX Oakmark Select Fund | 0.00% | 0.51% | 0.31% | 0.04% | 0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.28% | 0.94% | 0.30% | 0.00% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и OAKLX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки OAKLX в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и OAKLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и OAKLX
O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Oakmark Select Fund (OAKLX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что OFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OAKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.