Сравнение OFVIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
OFVIX управляется O'Shaughnessy Mutual Funds. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности OFVIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OFVIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 3.01% | 19.63% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, OFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
OFVIX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OFVIX и AVERX
OFVIX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
OFVIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
OFVIX
AVERX
Сравнение OFVIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund (OFVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OFVIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OFVIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.17 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между OFVIX и AVERX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OFVIX и AVERX
Дивидендная доходность OFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.98%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFVIX O'Shaughnessy Market Leaders Value Fund | 17.98% | 18.53% | 15.22% | 4.10% | 7.88% | 1.81% | 2.15% | 8.09% | 7.74% | 2.40% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OFVIX и AVERX
Максимальная просадка OFVIX за все время составила -41.88%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OFVIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OFVIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.88% | -11.33% | -30.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -6.66% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.39% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OFVIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OFVIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.97% | 19.13% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.13% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 19.13% | +1.16% |