Сравнение OEF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Gold Trust (IAU).
OEF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 100 Index. Фонд был запущен 23 окт. 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OEF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OEF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | -6.33% | 19.80% | 30.74% | 32.71% | -21.03% | 29.18% | 21.21% | 31.87% | -4.16% | 21.82% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, OEF показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции OEF превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.05% против 14.27% соответственно.
OEF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -3.65%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 15.05%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OEF и IAU
OEF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OEF vs. IAU — Ранг доходности на риск
OEF
IAU
Сравнение OEF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 100 ETF (OEF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OEF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.33 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.72 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 9.95 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.90 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OEF и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OEF и IAU
Дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.98% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OEF и IAU
Максимальная просадка OEF за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OEF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| OEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -45.14% | -8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -19.18% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.47% | -20.93% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.44% | -21.82% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -11.71% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.83% | -15.98% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.23% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности OEF и IAU
Текущая волатильность для iShares S&P 100 ETF (OEF) составляет 5.64%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что OEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OEF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 10.44% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 24.15% | -14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 27.64% | -8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.70% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 15.83% | +2.58% |